ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย

ดร.อธิพันธ์ วรรณสุริยะ

ชื่องานวิจัย(Article thai):

ชื่องานวิจัย(Article english):

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์(Journal thai):

ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์(Journal english):

บทคัดย่อ (Abstract):

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยการลงทุนด้านอายุสัญญาฟิวเจอร์สที่ส่งผลต่อความผันผวนราคาและศึกษาปัจจัยการลงทุนด้านปริมาณสัญญาการซื้อขายฟิวเจอร์สที่ส่งผลต่อความผันผวนราคา SET50Index Futures ในตลาดตราสารอนุพันธ์ของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลทุติยภูมิที่ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากโปรแกรม SETSMART ประกอบด้วย ดัชนีราคาปิดการซื้อขายเพื่อคํานวณหาอัตราผลตอบแทน ปัจจัยด้านปริมาณการซื้อขาย ปัจจัยด้านอายุสัญญาฟิวเจอร์ส ของ SET50Index Futures ในตลาดตราสารอนุพันธ์ประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2561 –2565 และทําการวิเคราะห์โดยใช้แบบจําลอง Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) พบว่า ปัจจัยการลงทุนด้านอายุสัญญาฟิวเจอร์สไม่ส่งผลต่อความผันผวนราคา SET50Index Futures ในตลาดตราสารอนุพันธ์ของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ. 2561-2565 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95และปัจจัยการลงทุนด้านปริมาณสัญญาการซื้อขายฟิวเจอร์สไม่ส่งผลต่อความผันผวนราคา SET50 Index Futures ในตลาดตราสารอนุพันธ์ของประเทศไทยระหว่างปี พ.ศ.2561-2565 ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

ผู้วิจัยร่วม(Authors):

1.อธิพันธ์ วรรณสุริยะ 
2.พิทักษ์ ทบจันทร์
3.สุพัฒนา เตโชชลาลัย

ลิงค์ฐานข้อมูลที่เผยแพร่:

ลิงค์ฐานข้อมูล

ข้อมูลการเผยแพร่ (Journal Infomation)

เผยแพร่ระดับ:

ปีเผยแพร่:

วันที่เผยแพร่:

วันที่ได้รัการอนุมัติ:

เลขที่ ISBN / ISSN / DOI:

ปีที่พิมพ์ - ฉบับที่ – หน้า:

รายละเอียดงานวิจัย

ข้อมูลการเผยแพร่ (Journal Infomation)

Logout